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经过一轮下跌,市场风险得到了一定的释放,看起来似乎又具备操作价值了。在探讨具体的股票交易之外,我更愿意探讨下交易之外的东西:风险控制。

上周末有机会和几位网友同是股友在北平聚会,有幸遇到了几位高人,学到了一些东西。在学习他们的交易方法之余,我感到更重要的是要学习他们的风险控制。周日和另一位做期指的高人交流,得到了他应用的一个硬性的资金管理方法,我经过参考,决定结合实际,订立一套具体的操作规程,而实际操作则向@iewoac学习,应用自动止盈/损单来控制,杜绝人为情绪的干扰。

我相信一套好的方法是适用于任何市场和任何品种的,我现在只以期指的3/5/15短周期K线为例,介绍一下这个规则,相信经过改动,也适用于股票的右侧交易。

比起我上一个失败的均线交易系统来说,这个系统只是风控系统,而如何开仓要看各位的本事了。相信每一个专业投资者都有自己的一套绝技,别人既没有必要去教他如何炒,也不太可能学会别人的绝活,而我这里探讨的只是风控,与你如何判断市场机会无关。

应用电脑自动止盈/损的资金管理系统(IF日内交易为例)

1,交易规则

每天完整的交易次数(开平)不得超过2次,如在达到两次前遇到一次成本保护,可再增加一次交易机会,但无论任何交易不得超过3次。

连续两笔止损或止盈后不得继续交易,当天交易宣布结束。

下午两点半以后不得开新仓,已有的部位可以保留。

2,止盈止损控制

每次止损点为10点,下单同时下达自动止损指令。

盘中盈利超过10点(含)的,止损指令上浮至成本价+0.4-1个点位。若回落到该价位触发系统自动平仓。

盘中盈利超过20点(含)的,应用浮动止赢指令,将止损点设置为10点,依价格运行浮动止盈,并开启市价平仓指示。

盈利超过30点或当时指数点的1%后,可将自动止盈设置在该位置,此时转入扩大周期的分形模式,在更大的周期K线分形上设置进一步的止盈控制,如从5分钟扩展到15分钟周期,连续15分钟波动后将止盈设置于上一根15K线的末端。

3,其他

盈利超过30点(含)或当时指数的1%后方可持仓过夜,否则下午收盘前必须平仓。

以上策略在下单之前必须由电脑预设,排除人为干扰。

开仓?开仓是看各位的本事了!这只是风险管理方案!相当于这个是治疗,至于打BOSS,那是DPS的事!

 

特性:

优势

1,亏损量固定,按1张算,一天最大亏损量6000元。

2,盈利不封顶

3,减少手续费

4,避免情绪干扰,开仓后若进入浮动止盈模式,交易员可以暂时离开。

缺点

1,遇到剧烈波动会被洗出,难以取得最大化利润

2,限制开仓数量,不能做震荡市

3,遇到反向秒杀会被提前止盈出场,因此在单边行情中将止盈超过30点的部位再次分离。

 

实例:

IF1102

该次交易中,第一次尝试后被回撤打出,这很正常,这是一次成本保护,可以允许多一次交易机会

而第二次尝试是成功的尝试,买入后大幅上涨,止盈位随价格升高而升高,当价格打出全天高点后,止盈位移动到高点下方10点,回落后触发自动平仓,交易结束。

第三次因为预期价格会再次突破平台而买入,盈利后迅速设置成本保护,当突破失败后自动平仓,保护了本金。

此时当天交易限制已经达到,按照规则关闭交易软件,结束当天的交易。

 

应用于股票或其他品种:

这一系统能否应用于股票的右侧交易中呢?(左侧交易是基于基本面的,股价下跌不是卖出的理由)

600102

像这样设置买卖点可行吗? 这个比较真实的反映出被洗盘洗出的情况 这也是不可避免的 除非可以容忍更大程度的止损。而股票的止损一般很严重,可能5%的止损就是很大的数额,因此这个品种似乎应该在涨停板的时候追进?

以上不考虑买入理由。

 

对于专业交易者而言,买卖技术已经很成熟,高低就在风控和心态上见。只有应用纪律和强制性的手段,才能战胜对手获利。

 

为了更好的监督自己和实践这种方法,我决定公开期指的实盘至少一个月,每天如果有交易,晚上会更新详细的资料。

以下是数据表格 (GDOC,墙外)

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2011年01月31日